Il est impossible de calculer la valeur de la volatilité historique du cours d'une action sur un mois.
La valeur de la volatilité implicite d'une action est déduite de la valeur d'une option d'achat et/ou d'une option de vente dont le sous-jacent est cette action.
Un intervalle de confiance probabiliste est constitué de deux bornes, une supérieure et une inférieure.
Un intervalle de confiance permet de mieux expliquer l'écart-type d'une variable aléatoire.
La formule de calcul du bêta d'une action est la suivante :
où :
