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Options dérivés réglementés : Valorisation - Indicateurs de sensibilité et strat

1, (73401) :

Il existe plusieurs modèles mathématiques d’évaluation théorique de la valeur d’une option.


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2, (73407) :

La valeur intrinsèque d'un Call dans la monnaie correspond à la différence entre le cours au comptant et le prix d'exercice du sous-jacent.


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3, (73418) :

La valeur intrinsèque d’un Put dans la monnaie augmente avec une baisse du prix du sous-jacent.


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4, (73419) :

La valeur temps de l'option correspond au gain actualisé que pourra générer cette option dans le futur en fonction de l'amplitude de variation des cours de son sous-jacent sur la période jusqu'à l'échéance de l'option.


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5, (73453) :

Tous les autres paramètres inchangés, une baisse du cours du sous-jacent se traduit par :


  • A) La baisse du prix d'un Put
  • B) La hausse du prix d'un Put
  • C) Le prix d'un Put reste inchangé
6, (73480) :

Plus le prix d'exercice est élevé par rapport au prix du sous-jacent, moins la valeur du Call est élevée.


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7, (73504) :

Une variation des taux d'intérêt a un impact différent en terme de prix sur un Call ou un Put.


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8, (73516) :

La valeur du delta d’une option mesure le nombre des actifs sous-jacents qu’on doit négocier pour obtenir une position delta neutre.


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9, (73528) :

La valeur du gamma d'une option est exprimée en pourcentage.


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10, (73541) :

La valeur la plus élevée du véga d'une option se situe sur les prix d'exercice en dehors de la monnaie.


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11, (73546) :

La valeur du thêta d'une option est toujours positive.


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12, (73557) :

La valeur du rhô d'une option est exprimée en pourcentage.


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13, (73563) :

Une option peut être utilisée comme instrument de spéculation.


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14, (73571) :

Utilisée en tant qu'instrument de couverture, une option offre à l'échéance les mêmes performances en termes de gains et pertes qu'un contrat à terme.


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15, (73573) :

Un intervenant peut réaliser une opération d'arbitrage si il constate un déséquilibre dans le rapport entre les primes de deux options.


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16, (73595) :

La complexité d'une stratégie d’achat de Put rend impossible son utilisation en tant qu'opération de couverture.


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17, (73603) :

La vente d'un Put est une stratégie d'option haussière.


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18, (73667) :

Le straddle est une stratégie d'options directionnelle.


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19, (73689) :

Pour le vendeur, le risque de perte d'un strangle est limité au montant de la prime pour la stratégie.


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20, (73699) :

Pour monter une stratégie en delta neutre, la transaction sur le sous-jacent doit s'effectuer dans le sens opposé de la position résultant sur le sous-jacent si l'option est exercée.


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