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Indicateurs du risque de marché des actions

1, (36575) :

Il est impossible de calculer la valeur de la volatilité historique du cours d'une action sur un mois.


  • Vrai
  • Faux
2, (36589) :

La valeur de la volatilité implicite d'une action est déduite de la valeur d'une option d'achat et/ou d'une option de vente dont le sous-jacent est cette action.


  • Vrai
  • Faux
3, (36626) :

Un intervalle de confiance probabiliste est constitué de deux bornes, une supérieure et une inférieure.


  • Vrai
  • Faux
4, (36634) :

Un intervalle de confiance permet de mieux expliquer l'écart-type d'une variable aléatoire.


  • Vrai
  • Faux
5, (36802) :

La formule de calcul du bêta d'une action est la suivante :




    où :


      • ßi : Bêta du titre i par rapport au marché ;

      • RM : Rendement de l'indice de marché ;

      • Ri : Rendement de l'action ;

      • s² : Variance (ici du rendement du marché) ;

      • COV(Ri; RM) : Covariance du rendement de l'action et de celui de l'indice de marché.

    • Vrai
    • Faux
 
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