Les principaux risques supportés par un établissement bancaire sont les suivants :
L'évolution des spreads de crédit peut se traduire par un risque de perte.
Pour une banque européenne, le risque de crédit correspond au risque de subir une perte en raison du dépassement du ratio de solvabilité européen.
Le risque de défaut d'un émetteur correspond au risque (la probabilité) de constater son incapacité de rembourser par anticipation le capital de ses titres de créance.
Le risque opérationnel correspond au risque de subir une perte en cas de hausse de la volatilité des marchés financiers.
Dans l'approche Bâle I, avant 1996, les établissements de crédit devaient couvrir uniquement leurs risques de marché.
Selon la réglementation Bâle I, les risques de roll over doivent être pris en compte par un établissement de crédit pour détermine leurs fonds propres règlementaires.
